Calcul des Probabilités - Cours 2ème Bac Sciences Physiques BIOF | وادجي جواد | Dima20

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1 — Expérience aléatoire – Vocabulaire

📘 Définition

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut prédire le résultat avant de la réaliser.

Une éventualité (ou événement élémentaire) est un résultat possible d'une expérience aléatoire. On la note souvent \(\omega\).

L'univers \(\Omega\) d'une expérience aléatoire est l'ensemble de toutes ses éventualités : \(\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}\).

Un événement \(A\) est une partie de l'univers \(\Omega\) (i.e., \(A \subset \Omega\)).

📌 Événements particuliers
  • Événement certain : \(A = \Omega\)
  • Événement impossible : \(A = \varnothing\)
  • Événement élémentaire : \(A = \{\omega\}\)
  • Événements incompatibles : \(A \cap B = \varnothing\)
  • Événement contraire : \(\overline{A}\)
  • Intersection \(A \cap B\) : événement « \(A\) et \(B\) »
  • Réunion \(A \cup B\) : événement « \(A\) ou \(B\) »

2 — Probabilité sur un univers fini

📘 Définition fréquentiste

Soit \(\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}\) l'univers d'une expérience aléatoire. Si on répète l'expérience \(N\) fois et que \(\omega_i\) se réalise \(n_i\) fois, alors la probabilité de \(\{\omega_i\}\) est \(p(\{\omega_i\}) = \frac{n_i}{N}\). On a \(\sum_{i=1}^{n} p(\{\omega_i\}) = 1\).

La probabilité d'un événement \(A\) est \(p(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\{\omega_i\})\).

📌 Propriétés fondamentales

Soient \(A\) et \(B\) deux événements.

  • \(0 \leq p(A) \leq 1\)
  • \(p(\Omega) = 1\) et \(p(\varnothing) = 0\)
  • \(p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)\)
  • \(p(\overline{A}) = 1 - p(A)\)

3 — Équiprobabilité

📘 Définition

On dit qu'il y a équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

📌 Probabilité dans le cas équiprobable

Si les éventualités sont équiprobables, alors pour tout événement \(A\) :

\[ p(A) = \frac{\mathrm{card}(A)}{\mathrm{card}(\Omega)} \]

4 — Probabilité conditionnelle et indépendance

📘 Probabilité conditionnelle

Soient \(A\) et \(B\) deux événements avec \(p(A) > 0\). La probabilité conditionnelle de \(B\) sachant \(A\) est :

\[ p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \]
📘 Événements indépendants

Deux événements \(A\) et \(B\) sont dits indépendants si :

\[ p(A \cap B) = p(A) \times p(B) \]

Cela équivaut à \(p_A(B) = p(B)\) (si \(p(A) > 0\)).

📌 Formule des probabilités composées
\[ p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B) = p(B) \times p_B(A) \]

5 — Formule des probabilités totales

📌 Théorème

Soient \(A_1, A_2, \dots, A_n\) des événements formant une partition de \(\Omega\) (disjoints deux à deux et de réunion \(\Omega\)). Pour tout événement \(B\) :

\[ p(B) = \sum_{i=1}^{n} p(A_i) \times p_{A_i}(B) \]

6 — Loi binomiale

📘 Schéma de Bernoulli

On considère une expérience aléatoire où un événement \(A\) a une probabilité \(p = p(A)\). On répète cette expérience \(n\) fois de manière identique et indépendante. Soit \(X\) la variable aléatoire qui compte le nombre de réalisations de \(A\).

📌 Loi binomiale

\(X\) suit une loi binomiale de paramètres \(n\) et \(p\), notée \(X \sim \mathcal{B}(n, p)\). Pour tout \(k \in \{0, 1, \dots, n\}\) :

\[ p(X = k) = \binom{n}{k} \, p^k \, (1-p)^{n-k} \]

Espérance et variance : \(E(X) = np\), \(V(X) = np(1-p)\), \(\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}\).

7 — Variables aléatoires

📘 Définition

Une variable aléatoire \(X\) est une fonction qui à chaque éventualité \(\omega \in \Omega\) associe un nombre réel \(X(\omega)\). L'ensemble des valeurs de \(X\) est noté \(X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}\).

La loi de probabilité de \(X\) est la donnée des probabilités \(p(X = x_i)\) pour chaque valeur \(x_i \in X(\Omega)\). On a \(\sum_{i=1}^{p} p(X = x_i) = 1\).

📘 Espérance, variance et écart-type

Soit \(X\) une variable aléatoire de loi \((x_i, p_i)_{1 \leq i \leq p}\).

  • Espérance : \(\displaystyle E(X) = \sum_{i=1}^{p} x_i \times p(X = x_i)\)
  • Variance : \(\displaystyle V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 \times p(X = x_i) - [E(X)]^2\)
  • Écart-type : \(\sigma(X) = \sqrt{V(X)}\)

8 — Tableau récapitulatif des principales lois discrètes

LoiParamètresProbabilité \(p(X=k)\)Espérance / Variance
Binomiale\(n, p\)\(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\)\(E(X)=np\), \(V(X)=np(1-p)\)
Équiprobable sur univers fini\(\mathrm{card}(\Omega)=N\)\(\frac{1}{N}\) pour chaque éventualitéDépend de \(X\)
Calcul des Probabilités (PDF)
OUADJI Jaouad | 1.8 Mo
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